Volatilität

Volatilität
1. Allgemein: Ausmaß der kurzfristigen Fluktuation einer Zeitreihe um ihren Mittelwert oder Trend, gemessen durch die Standardabweichung bzw. den Variationskoeffizienten.
- 2. Wertpapiere: Gradmesser für die Preisschwankung des Bezugswertes (z.B. Aktie) während einer bestimmten Zeitperiode. Sie wird formal als Standardabweichung der annualisierten Renditen berechnet (historische V.). Je höher die V. eines Bezugswertes, d.h. das Ausmaß und die Häufigkeit der Kursschwankungen, desto höher ist i.Allg. die Optionsprämie. Aus der Black-Scholes-Formel lässt sich dagegen die implizite V. ableiten, wenn man die gehandelten Prämien als gegebene Werte für eine bestimmte Option einsetzt.
- 3. Außenwirtschaft: Verwendet im Zusammenhang mit Schwankungen des ⇡ Wechselkurses.

Lexikon der Economics. 2013.

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  • Volatilität — (zu lat. volatilis „fliegend; flüchtig“) bezeichnet in der Statistik die Schwankung von Zeitreihen. Im Folgenden wird erläutert, in welcher Weise dieser Begriff Anwendung in einzelnen Wissenschaften findet. Inhaltsverzeichnis 1 Volatilität in der …   Deutsch Wikipedia

  • Volatilität — Unstetigkeit; Schwankung; Abweichung; Fluktuation; Turbulenz * * * Vo|la|ti|li|tät 〈[vo ] f. 20; Bankw.; Börse〉 Schwankungsrisiko von Aktien u. Devisenkursen sowie von Handelsmärkten, Kursschwankung ● Aktien mit hohen Volatilitäten sind teurer… …   Universal-Lexikon

  • volatilitat — vo|la|ti|li|tat Mot Agut Nom femení …   Diccionari Català-Català

  • Volatilität — Vo|la|ti|li|tät 〈[vo ] f.; Gen.: , Pl.: en; Bankw.; Börse〉 Schwankungsrisiko von Aktien u. Devisenkursen sowie von Handelsmärkten, Kursschwankung; Aktien mit hohen Volatilitäten sind teurer als solche mit geringen Volatilitäten [Etym.: zu lat.… …   Lexikalische Deutsches Wörterbuch

  • Volatilität — Vo|la|ti|li|tät die; <zu ↑...ität>: 1. Ausmaß der Schwankung von Preisen, Aktien u. Devisenkursen, Zinssätzen od. auch ganzen Märkten innerhalb einer kurzen Zeitspanne (Bankwesen). 2. (veraltet) Flüchtigkeit …   Das große Fremdwörterbuch

  • Volatilität — Vo|la|ti|li|tät, die; , en …   Die deutsche Rechtschreibung

  • Implizite Volatilität — Die implizite Volatilität ist eine finanzmathematische Kennzahl für Optionen und andere derivative Finanzinstrumente mit Optionskomponente. Sie lässt sich als Maß für die aktuell am Markt erwartete Schwankungsbreite des Basiswertes über die… …   Deutsch Wikipedia

  • Schwankung — Volatilität (fachsprachlich); Unstetigkeit; Abweichung; Fluktuation; Turbulenz * * * Schwạn|kung 〈f. 20〉 das Schwanken ● Schwankungen ausgesetzt, unterworfen sein; große, geringe Schwankungen * * * Schwạn|kung, die; , en: das …   Universal-Lexikon

  • Turbulenz — Volatilität (fachsprachlich); Unstetigkeit; Schwankung; Abweichung; Fluktuation; Unruhe * * * Tur|bu|lẹnz 〈f. 20〉 1. Wirbelbildung in Strömungen von Gasen u. Flüssigkeiten 2. 〈fig.〉 Durcheinander, Unruhe [<mlat. turbulentia „Verwirrung“] * *… …   Universal-Lexikon

  • Volax-Future — Ein Volax Future ist ein Finanzterminkontrakt auf die implizite Volatilität einer DAX Option am Geld mit drei Monaten Restlaufzeit. 1998 wurde der Volax Future als erster Terminkontrakt auf implizite Optionsvolatilitäten an der DTB (heute Eurex)… …   Deutsch Wikipedia

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